Automatisierter Handel und Backtesting bei Crypto Trader

BACKTESTING

Die TWS ist nicht für Backtesting und Strategieentwicklung geeignet. TWS an sich ist kein Backtesting-Tool. Sie können es nur verwenden, um historische Daten über die API herunterzuladen (die TWS für die Verbindung zu ihren Datenservern nutzt). Sie müssten dann Ihr eigenes Backtesting-Tool programmieren, um diese heruntergeladenen Daten zu verarbeiten. In einfachen Fällen könnte eine Tabellenkalkulation für Ihre Strategieentwicklung ausreichend sein, in komplexeren Fällen müssten Sie eine Software in der Sprache Ihrer Wahl schreiben.

Sie könnten bereits vorgefertigte Plattformen wie Multicharts, Ninjatrader, Sierra Charts, AmiBroker ausprobieren, um Ihre Strategie zu testen und sie mit der Crypto Trader API zu verbinden. IB bietet keine echte Backtesting-Umgebung für Ihre Python-API an. Sie müssen also Ihre eigene Backtesting-Umgebung erstellen. Sie sollten dies in 2 Schritte aufteilen.

Schritt 1 ist das Sammeln der historischen Daten und Schritt 2 ist das Füttern Ihrer Strategie mit diesen Daten. Sie können Portfolio Builder verwenden, ein einfach zu bedienendes Tool zum Testen einfacher Strategien. Sehen Sie hier nach. Ich denke, dass es für die ersten Schritte sehr hilfreich ist. Für fortgeschrittene Strategien müssen Sie, wie oben erwähnt, die API verwenden.

AUTOMATISIERTER LIVE-HANDEL

Live-Handelsleistung: https://www.indexuniverse.eu/de/crypto-trader-erfahrungen-new/ verwendet einen aggregierten Tick-Daten-Feed, der den Hochfrequenzhandel praktisch unmöglich macht. Die IB Gateway API ist gut aufgebaut, aber es treten Probleme mit Verbindungsabbrüchen am Wochenende auf, was für vollautomatisierte Trader sehr ärgerlich ist.

Preisobergrenze: Crypto Trader setzt Algorithmen ein, um den Preis der Kundenaufträge zu begrenzen, bevor sie an die Börse gesendet werden. Obwohl diese Algorithmen mehrere Zwecke verfolgen, besteht der Hauptgrund darin, potenzielle Manipulationen und “Fat Finger”-Fehler zu verhindern. Vereinfacht gesagt, hat IB ein Preisband um den Referenzpreis herum: Die Order wird auf das Preislimit der Marke begrenzt, wenn jemand versucht, eine Kauf-Limit-Order über diesem Band oder eine Verkaufs-Limit-Order unter diesem Band zu platzieren.

Nachteilig ist dies bei sich schnell bewegenden Märkten. Die Preisobergrenzen werden nicht so schnell wie die Märkte aktualisiert, so dass die Händler entweder mit Geschäften dastehen, die sie nicht zu den aktuellen Marktpreisen ausführen können, oder mit Positionen, die sie halten und nicht zu den aktuellen Marktpreisen schließen können.

Automatisches Liquidationsprogramm: Da die Liquidation nicht manuell erfolgt, trifft der Computer Entscheidungen darüber, was, wann und wie liquidiert wird, die äußerst negativ sein können.

Ausfälle während der Krise: Die Plattform von Crypto Trader ist dafür bekannt, dass sie bei bestimmten Krisen oder unvorhergesehenen Ereignissen versagt. Der jüngste Zusammenbruch des Coronavirus-Marktes war keine Ausnahme: Als die Tagespreise für Rohöl unter Null fielen, hatte der erste Ausflug des Öls in den negativen Bereich die Plattform von Crypto Trader zerstört. Infolgedessen meldeten die Kunden von Crypto Trader, die an diesem Tag mit Rohöl handelten, enorme Verluste, da sie im Blindflug unterwegs waren und nicht erkennen konnten, dass die Preise ins Minus gerutscht waren, oder in anderen Fällen in ihren Anlagen feststeckten und vom Handel ausgeschlossen waren.

Crypto Trader erhöhte auch die Einschussanforderungen und erzwang die Liquidierung von Positionen. Diese Ausfälle von Crypto Trader haben vielen Händlern die Augen geöffnet, die an nur einem Tag ihr gesamtes Kapital verloren haben. Quant Savvy-Nutzer hingegen haben bei allen Marktzusammenbrüchen positive Ergebnisse erzielt. Wenn Sie sich für das Potenzial einer konsistenten Performance bei geringem Risiko interessieren, lesen Sie bitte mehr über unsere algorithmischen Handelssysteme oder fordern Sie eine Live-Performance an.